PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLUG с INDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLUG с INDY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY).

INDY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P CNX Nifty Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLUG или INDY.

Корреляция

Корреляция между PLUG и INDY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLUG и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLUG:

-0.84

INDY:

0.52

Коэф-т Сортино

PLUG:

-1.47

INDY:

0.88

Коэф-т Омега

PLUG:

0.85

INDY:

1.12

Коэф-т Кальмара

PLUG:

-0.76

INDY:

0.49

Коэф-т Мартина

PLUG:

-1.73

INDY:

1.01

Индекс Язвы

PLUG:

43.72%

INDY:

8.48%

Дневная вол-ть

PLUG:

94.57%

INDY:

15.21%

Макс. просадка

PLUG:

-99.99%

INDY:

-44.74%

Текущая просадка

PLUG:

-99.95%

INDY:

-5.53%

Доходность по периодам

С начала года, PLUG показывает доходность -67.16%, что значительно ниже, чем у INDY с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции PLUG уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: -12.26% против 7.48% соответственно.

PLUG

С начала года

-67.16%

1 месяц

-30.06%

6 месяцев

-64.50%

1 год

-79.49%

5 лет

-29.80%

10 лет

-12.26%

INDY

С начала года

6.22%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

4.40%

1 год

7.88%

5 лет

17.49%

10 лет

7.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLUG и INDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLUG
Ранг риск-скорректированной доходности PLUG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLUG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLUG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLUG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLUG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLUG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг риск-скорректированной доходности INDY, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLUG c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plug Power Inc. (PLUG) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLUG на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа INDY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLUG и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLUG и INDY

PLUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLUG
Plug Power Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		0.23%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.59%0.27%0.48%0.57%0.52%

Просадки

Сравнение просадок PLUG и INDY

Максимальная просадка PLUG за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUG и INDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLUG и INDY

Plug Power Inc. (PLUG) имеет более высокую волатильность в 38.29% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PLUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...