PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с PH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции PH немного впереди с 25.12%.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

PH

1 день
0.12%
1 месяц
2.39%
С начала года
3.21%
6 месяцев
2.52%
1 год
36.66%
3 года*
36.33%
5 лет*
26.12%
10 лет*
25.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и PH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
PH
Parker-Hannifin Corporation
3.21%39.54%39.58%60.81%-6.91%18.30%34.78%40.75%-24.00%44.91%

Correlation

The correlation between MSFT and PH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г.

0.32

The correlation between MSFT and PH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

PH:

$115.65B

EPS

MSFT:

$16.79

PH:

$27.11

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

PH:

33.33

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

PH:

1.41

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

PH:

5.53

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

PH:

7.43

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

PH:

$20.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

PH:

$7.81B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

PH:

$5.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Parker-Hannifin Corporation

Доходность на риск

MSFT vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PH
Ранг доходности на риск PH: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.26

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.90

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

5.64

-6.72

MSFT vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и PH

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и PH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-66.92%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-19.34%

-14.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-26.79%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-28.64%

-8.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-54.68%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-11.49%

-15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-15.33%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

6.52%

+9.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и PH

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

7.58%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

18.96%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

25.10%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

28.68%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

31.70%

-4.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и PH

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PH в 0.82%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
PH
Parker-Hannifin Corporation
0.82%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
5.49B
(MSFT) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и PH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Parker-Hannifin Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
36.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

PH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

PH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

PH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and PH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to PH (7.58%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs PH's -66.92%.

PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и PH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор