Сравнение MSFT с NVT
MSFT (Microsoft Corporation) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 9.97% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between MSFT and NVT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and NVT shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
NVT:
$27.20B
MSFT:
$16.79
NVT:
$3.00
MSFT:
23.27
NVT:
55.32
MSFT:
1.63
NVT:
1.33
MSFT:
9.16
NVT:
6.29
MSFT:
7.02
NVT:
7.16
MSFT:
$318.27B
NVT:
$4.33B
MSFT:
$217.41B
NVT:
$1.60B
MSFT:
$200.96B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NVT — Ранг доходности на риск
MSFT
NVT
Сравнение MSFT c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 8.30 | -8.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 28.25 | -29.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NVT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -56.18% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -16.93% | -16.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -46.67% | +12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.67% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -5.98% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.82% | -9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.96% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NVT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 12.76% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 32.57% | -10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 41.19% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.06% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 38.49% | -11.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NVT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NVT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NVT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор