Сравнение MSFT с NSRGY
MSFT (Microsoft Corporation) and NSRGY (Nestlé S.A.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 6.67%/yr for NSRGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и NSRGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у NSRGY с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции NSRGY по среднегодовой доходности: 24.39% против 6.67% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
NSRGY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение доходности по годам MSFT и NSRGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
NSRGY Nestlé S.A. | 5.66% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
Correlation
The correlation between MSFT and NSRGY is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and NSRGY shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
NSRGY:
$258.63B
MSFT:
$16.79
NSRGY:
CHF 7.72
MSFT:
23.27
NSRGY:
10.34
MSFT:
9.16
NSRGY:
1.14
MSFT:
7.02
NSRGY:
6.27
MSFT:
$318.27B
NSRGY:
CHF 181.02B
MSFT:
$217.41B
NSRGY:
CHF 83.86B
MSFT:
$200.96B
NSRGY:
CHF 36.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. NSRGY — Ранг доходности на риск
MSFT
NSRGY
Сравнение MSFT c NSRGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Nestlé S.A. (NSRGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | NSRGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.05 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.10 | -0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и NSRGY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки NSRGY в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и NSRGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -75.68% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.71% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.79% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -38.24% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.24% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -17.25% | -10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -24.16% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 9.31% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и NSRGY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Nestlé S.A. (NSRGY) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | NSRGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.46% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.05% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 22.89% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 19.90% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.44% | +8.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и NSRGY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NSRGY в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.00% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и NSRGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Nestlé S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и NSRGY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and NSRGY have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to NSRGY (5.46%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs NSRGY's -75.68%.
NSRGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и NSRGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор