Сравнение MSFT с IVZ
MSFT (Microsoft Corporation) and IVZ (Invesco Ltd.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while IVZ operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 5.38%/yr for IVZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и IVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у IVZ с доходностью 11.84%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции IVZ по среднегодовой доходности: 24.39% против 5.38% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
IVZ
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 100.22%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение доходности по годам MSFT и IVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
IVZ Invesco Ltd. | 11.84% | 56.94% | 3.02% | 6.05% | -18.71% | 35.56% | 3.06% | 14.91% | -52.05% | 24.67% |
Correlation
The correlation between MSFT and IVZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 1995 г. | 0.34 |
The correlation between MSFT and IVZ shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
IVZ:
-$0.62
MSFT:
9.16
IVZ:
2.06
MSFT:
$318.27B
IVZ:
$6.38B
MSFT:
$217.41B
IVZ:
$2.75B
MSFT:
$200.96B
IVZ:
$1.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. IVZ — Ранг доходности на риск
MSFT
IVZ
Сравнение MSFT c IVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Invesco Ltd. (IVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | IVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.47 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.57 | -5.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 12.34 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и IVZ
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки IVZ в -83.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -83.91% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -22.03% | -11.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.52% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -52.92% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -79.72% | +42.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -0.20% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -35.98% | +14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.15% | +8.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и IVZ
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Invesco Ltd. (IVZ) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | IVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 9.80% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 25.28% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.17% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 36.60% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 39.41% | -12.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и IVZ
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IVZ в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVZ Invesco Ltd. | 2.92% | 3.18% | 4.66% | 6.15% | 4.07% | 2.89% | 4.45% | 6.84% | 7.11% | 3.15% | 3.66% | 3.17% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и IVZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Invesco Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и IVZ
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
IVZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 1.69B, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
IVZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила об операционной прибыли в -1.46B при выручке в 1.69B, что соответствует операционной рентабельности -86.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
IVZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Invesco Ltd. сообщила о чистой прибыли в -1.06B при выручке в 1.69B, что соответствует чистой рентабельности -62.7%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and IVZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to IVZ (9.80%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IVZ's -83.91%.
IVZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и IVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор