Сравнение MSFT с GCOW
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.56%/yr vs 9.89%/yr for GCOW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и GCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -24.10%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 23.56% против 9.89% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -24.10%
- 6 месяцев
- -24.78%
- 1 год
- -24.84%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 23.56%
GCOW
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам MSFT и GCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -24.10% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 6.79% | 27.34% | 3.52% | 13.95% | 5.49% | 14.58% | -4.33% | 17.81% | -7.99% | 20.71% |
Correlation
The correlation between MSFT and GCOW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and GCOW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. GCOW — Ранг доходности на риск
MSFT
GCOW
Сравнение MSFT c GCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | GCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 2.76 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.79 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и GCOW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и GCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -37.64% | -31.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -7.40% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -12.35% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -21.48% | -15.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.64% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.15% | -7.40% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.79% | -5.83% | -15.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 2.09% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и GCOW
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | GCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 2.90% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 8.31% | +14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.05% | 11.10% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 13.50% | +13.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 16.03% | +11.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и GCOW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности GCOW в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF | 4.93% | 4.06% | 5.14% | 5.28% | 4.39% | 4.23% | 4.12% | 4.40% | 3.94% | 2.79% | 1.95% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.97% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and GCOW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.47%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs GCOW's -37.64%.
GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и GCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор