Сравнение MSFT с ETH-USD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 56.61%/yr for ETH-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.80%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 24.39% против 56.61% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
Сравнение доходности по годам MSFT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
Correlation
The correlation between MSFT and ETH-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.13 |
The correlation between MSFT and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
MSFT
ETH-USD
Сравнение MSFT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.55 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.94 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ETH-USD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -94.01% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -67.53% | +33.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -67.53% | +33.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -79.35% | +42.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -94.01% | +56.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -65.49% | +38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -50.89% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 45.31% | -28.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ETH-USD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 17.22% | -6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 46.29% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 56.20% | -30.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 59.59% | -32.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 77.89% | -50.83% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ETH-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор