Сравнение MSFT с ET
MSFT (Microsoft Corporation) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 12.78%/yr for ET. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 18.84%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 24.60% против 12.78% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
ET
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 18.84%
- 6 месяцев
- 18.77%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам MSFT и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ET Energy Transfer LP | 18.84% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between MSFT and ET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.24 |
The correlation between MSFT and ET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
ET:
$65.38B
MSFT:
$16.79
ET:
$1.36
MSFT:
23.81
ET:
13.89
MSFT:
9.37
ET:
0.75
MSFT:
7.18
ET:
1.31
MSFT:
$318.27B
ET:
$89.38B
MSFT:
$217.41B
ET:
$20.48B
MSFT:
$200.96B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ET — Ранг доходности на риск
MSFT
ET
Сравнение MSFT c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.28 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.91 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ET
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -87.81% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -8.79% | -25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -24.56% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.56% | -12.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -72.82% | +35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -7.26% | -18.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.72% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 4.24% | +12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ET
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 4.85% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 12.07% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 16.13% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 24.87% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 35.00% | -7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ET
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ET в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.06% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ET
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.74%) compared to ET (4.85%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор