Сравнение EFX с KEYS
EFX (Equifax Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. EFX operates in Consulting Services (Industrials), while KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, EFX returned 4.10%/yr vs 26.95%/yr for KEYS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 68.86%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 4.10% против 26.95% соответственно.
EFX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -18.57%
- 1 год
- -35.28%
- 3 года*
- -6.45%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 4.10%
KEYS
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 68.86%
- 6 месяцев
- 64.11%
- 1 год
- 113.03%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам EFX и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -20.71% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 68.86% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between EFX and KEYS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between EFX and KEYS has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EFX:
$20.66B
KEYS:
$59.36B
EFX:
$5.68
KEYS:
$6.07
EFX:
30.11
KEYS:
56.53
EFX:
3.35
KEYS:
13.58
EFX:
4.55
KEYS:
9.38
EFX:
$6.28B
KEYS:
$4.37B
EFX:
$2.81B
KEYS:
$2.70B
EFX:
$1.88B
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. KEYS — Ранг доходности на риск
EFX
KEYS
Сравнение EFX c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.54 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 8.12 | -8.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 26.51 | -28.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.94 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.56 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.73 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EFX и KEYS
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -45.54% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -14.00% | -27.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.96% | -31.38% | -16.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -42.62% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.12% | -42.62% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.38% | -6.43% | -36.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -13.98% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.82% | 4.28% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и KEYS
Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS) имеют волатильность 10.76% и 10.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.66% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 31.02% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 38.72% | -3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.28% | 32.72% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 32.15% | -0.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и KEYS
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.24% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFX and KEYS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (10.76%) compared to KEYS (10.66%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор