PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFX с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFX и KEYS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EFX и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
276.54%
423.98%
EFX
KEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.33

KEYS:

0.13

Коэф-т Сортино

EFX:

0.63

KEYS:

0.43

Коэф-т Омега

EFX:

1.08

KEYS:

1.05

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.36

KEYS:

0.10

Коэф-т Мартина

EFX:

0.98

KEYS:

0.46

Индекс Язвы

EFX:

9.53%

KEYS:

9.18%

Дневная вол-ть

EFX:

28.62%

KEYS:

31.52%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

EFX:

-15.62%

KEYS:

-21.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$33.92B

KEYS:

$28.80B

EPS

EFX:

$4.49

KEYS:

$3.51

Цена/прибыль

EFX:

60.95

KEYS:

47.38

PEG коэффициент

EFX:

0.83

KEYS:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.59B

KEYS:

$3.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$2.62B

KEYS:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.66B

KEYS:

$828.00M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 13.31% против 17.15% соответственно.


EFX

С начала года

5.13%

1 месяц

4.76%

6 месяцев

8.10%

1 год

7.33%

5 лет

14.15%

10 лет

13.31%

KEYS

С начала года

2.60%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

19.14%

1 год

2.76%

5 лет

9.64%

10 лет

17.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFX c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.330.13
Коэффициент Сортино EFX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.630.43
Коэффициент Омега EFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.05
Коэффициент Кальмара EFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.360.10
Коэффициент Мартина EFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.980.46
EFX
KEYS

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа KEYS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.33
0.13
EFX
KEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и KEYS

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFX
Equifax Inc.
0.60%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%1.27%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFX и KEYS

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.62%
-21.50%
EFX
KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и KEYS

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.86%
7.84%
EFX
KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab