Сравнение EFX с KEYS
EFX (Equifax Inc.) and KEYS (Keysight Technologies, Inc.) are both stocks. EFX operates in Consulting Services (Industrials), while KEYS operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, EFX returned 3.96%/yr vs 26.71%/yr for KEYS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и KEYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -16.71%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 53.92%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 3.96% против 26.71% соответственно.
EFX
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -17.56%
- С начала года
- -16.71%
- 1 год
- -30.00%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -6.03%
- 10 лет*
- 3.96%
KEYS
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.71%
- 6 месяцев
- 45.81%
- С начала года
- 53.92%
- 1 год
- 95.16%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 26.71%
Сравнение доходности по годам EFX и KEYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -16.71% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 53.92% | 26.50% | 0.97% | -7.00% | -17.16% | 56.34% | 28.71% | 65.32% | 49.23% | 13.75% |
Correlation
The correlation between EFX and KEYS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between EFX and KEYS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$21.67B
KEYS:
$53.45B
EFX:
$5.71
KEYS:
$6.07
EFX:
31.47
KEYS:
51.53
EFX:
3.50
KEYS:
12.38
EFX:
4.78
KEYS:
8.55
EFX:
$6.28B
KEYS:
$4.37B
EFX:
$2.81B
KEYS:
$2.70B
EFX:
$1.88B
KEYS:
$997.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. KEYS — Ранг доходности на риск
EFX
KEYS
Сравнение EFX c KEYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | KEYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.56 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 17.32 | -18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и KEYS
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и KEYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -45.54% | -11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.64% | -17.20% | -24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -31.38% | -18.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -42.62% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -42.62% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -16.23% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -13.93% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.12% | 5.51% | +18.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и KEYS
Текущая волатильность для Equifax Inc. (EFX) составляет 14.97%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что EFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | KEYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 16.44% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.23% | 35.29% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 42.22% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.92% | 33.63% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.73% | 32.50% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и KEYS
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.18% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
KEYS Keysight Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и KEYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFX and KEYS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEYS has higher volatility (16.44%) compared to EFX (14.97%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs KEYS's -45.54%.
KEYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и KEYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор