PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFX с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX с KEYS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Доходность

Сравнение доходности EFX и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFX и KEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFX
Equifax Inc.		-15.71%-14.19%3.67%28.18%-33.09%52.84%39.00%52.31%-19.96%0.95%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		43.33%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$22.31B

KEYS:

$50.38B

EPS

EFX:

$6.25

KEYS:

$5.54

Коэффициент P/E

EFX:

29.17

KEYS:

52.59

Коэффициент PEG

EFX:

1.71

KEYS:

9.30

Коэффициент P/S

EFX:

3.72

KEYS:

12.36

Коэффициент P/B

EFX:

4.84

KEYS:

8.12

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$6.07B

KEYS:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$2.54B

KEYS:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.40B

KEYS:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 43.33%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 5.67% против 26.69% соответственно.

EFX

1 день
1.52%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-25.66%
3 года*
-2.67%
5 лет*
0.70%
10 лет*
5.67%

KEYS

1 день
0.48%
1 месяц
-3.74%
С начала года
43.33%
6 месяцев
66.27%
1 год
91.97%
3 года*
21.83%
5 лет*
15.16%
10 лет*
26.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equifax Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с EFX:
EFX с FICOEFX с SPYEFX с FCNEFX с BAHEFX с AXPEFX с BWMNEFX с GE
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с ACLSKEYS с SPYKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS

Доходность на риск

EFX vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг доходности на риск EFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFX c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFXKEYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

2.22

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

3.13

-3.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.45

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.78

-6.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.26

18.94

-20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFX vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFXKEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.22

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.47

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.69

-0.30

Корреляция

Корреляция между EFX и KEYS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и KEYS

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как KEYS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX
Equifax Inc.		1.13%0.87%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFX и KEYS

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и KEYS.

Загрузка...

Показатели просадок

EFXKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-45.54%

-11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.04%

-14.00%

-25.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-42.62%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.12%

-42.62%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.82%

-7.03%

-32.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-14.15%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.44%

4.97%

+14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и KEYS

Текущая волатильность для Equifax Inc. (EFX) составляет 10.75%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что EFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFXKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

13.96%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

32.29%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.54%

41.73%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.54%

32.33%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

32.29%

-1.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.55B
0
(EFX) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию