Сравнение EFX с BAH
EFX (Equifax Inc.) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. Both operate in the Consulting Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EFX returned 3.91%/yr vs 11.04%/yr for BAH. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EFX и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -17.75%, что значительно ниже, чем у BAH с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.04% соответственно.
EFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- -17.75%
- 1 год
- -25.36%
- 3 года*
- -2.79%
- 5 лет*
- -6.21%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 11.62%
BAH
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 15.41%
- 6 месяцев
- -14.15%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -33.74%
- 3 года*
- -14.68%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 11.04%
- Всё время*
- 15.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $193.79M | $157.78M | $162.70M | |
EFX Equifax Inc. | $279.29M | $308.68M | $291.95M |
Сравнение доходности по годам EFX и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -17.75% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -13.46% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between EFX and BAH is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
EFX:
$20.84B
BAH:
$8.65B
EFX:
$5.69
BAH:
$8.47
EFX:
31.20
BAH:
8.49
EFX:
3.35
BAH:
0.60
EFX:
$6.44B
BAH:
$11.09B
EFX:
$2.86B
BAH:
$4.96B
EFX:
$1.90B
BAH:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. BAH — Ранг доходности на риск
EFX
BAH
Сравнение EFX c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFX | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.75 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.33 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFX и BAH
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки BAH в -66.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -66.59% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -45.19% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -66.59% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -66.59% | +16.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.69% | -66.59% | +16.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.27% | -59.76% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -11.23% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 25.32% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и BAH
Equifax Inc. (EFX) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) имеют волатильность 14.19% и 13.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.19% | 13.61% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.56% | 31.44% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.39% | 40.78% | -2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.19% | 31.97% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.91% | 29.20% | +2.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и BAH
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BAH в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.17% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
EFX Equifax Inc. | 1.20% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и BAH
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.40M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 314.20M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 279.00M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 183.90M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 198.00M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and BAH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFX has higher volatility (14.19%) compared to BAH (13.61%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs BAH's -66.59%.
EFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор