PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFX с BAH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFX и BAH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности EFX и BAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.09%
-16.13%
EFX
BAH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.12

BAH:

0.12

Коэф-т Сортино

EFX:

0.36

BAH:

0.39

Коэф-т Омега

EFX:

1.05

BAH:

1.06

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.14

BAH:

0.12

Коэф-т Мартина

EFX:

0.37

BAH:

0.46

Индекс Язвы

EFX:

9.48%

BAH:

8.06%

Дневная вол-ть

EFX:

28.78%

BAH:

31.07%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

BAH:

-32.40%

Текущая просадка

EFX:

-17.18%

BAH:

-30.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$33.92B

BAH:

$17.35B

EPS

EFX:

$4.49

BAH:

$6.34

Цена/прибыль

EFX:

60.95

BAH:

21.42

PEG коэффициент

EFX:

0.83

BAH:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.59B

BAH:

$11.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$2.62B

BAH:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.66B

BAH:

$1.48B

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям BAH по среднегодовой доходности: 13.18% против 19.18% соответственно.


EFX

С начала года

3.19%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

6.09%

1 год

7.32%

5 лет

13.74%

10 лет

13.18%

BAH

С начала года

1.97%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-16.13%

1 год

4.51%

5 лет

14.28%

10 лет

19.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFX c BAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.120.12
Коэффициент Сортино EFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.360.39
Коэффициент Омега EFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.06
Коэффициент Кальмара EFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.140.12
Коэффициент Мартина EFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.370.46
EFX
BAH

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAH равному 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и BAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
0.12
EFX
BAH

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и BAH

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности BAH в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFX
Equifax Inc.
0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%1.27%
BAH
Booz Allen Hamilton Holding Corporation
1.59%1.47%1.65%1.75%1.42%1.35%1.69%1.78%1.66%1.69%9.16%7.26%

Просадки

Сравнение просадок EFX и BAH

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки BAH в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и BAH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.18%
-30.60%
EFX
BAH

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и BAH

Текущая волатильность для Equifax Inc. (EFX) составляет 9.73%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что EFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.73%
10.28%
EFX
BAH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и BAH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab