PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFX
Equifax Inc.		-16.98%-14.19%3.67%28.18%-33.09%52.84%39.00%52.31%-19.96%0.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность -16.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.41% против 14.06% соответственно.

EFX

1 день
-0.23%
1 месяц
-13.40%
С начала года
-16.98%
6 месяцев
-28.87%
1 год
-25.66%
3 года*
-3.25%
5 лет*
0.40%
10 лет*
5.41%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equifax Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFX:
EFX с FICOEFX с FCNEFX с BAHEFX с KEYSEFX с AXPEFX с BWMNEFX с GE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг доходности на риск EFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.65

0.96

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.74

1.49

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.53

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

7.27

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.96

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.70

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между EFX и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и SPY

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFX
Equifax Inc.		1.15%0.87%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EFX и SPY

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-55.19%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.04%

-12.05%

-26.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.12%

-24.50%

-24.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.12%

-33.72%

-15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.72%

-5.53%

-35.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-9.09%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.32%

2.54%

+16.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и SPY

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

5.35%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.23%

9.50%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.51%

19.06%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.55%

17.06%

+16.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

17.92%

+13.20%