Сравнение EFX с FICO
EFX (Equifax Inc.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. EFX operates in Consulting Services (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EFX returned 4.10%/yr vs 26.40%/yr for FICO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFX и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFX показывает доходность -21.10%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 4.10% против 26.40% соответственно.
EFX
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -18.38%
- 1 год
- -34.73%
- 3 года*
- -6.57%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 4.10%
FICO
- 1 день
- -6.15%
- 1 месяц
- 10.82%
- С начала года
- -30.52%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 19.09%
- 10 лет*
- 26.40%
Сравнение доходности по годам EFX и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | -21.10% | -14.19% | 3.67% | 28.18% | -33.09% | 52.84% | 39.00% | 52.31% | -19.96% | 0.95% |
FICO Fair Isaac Corporation | -30.52% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between EFX and FICO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.37 |
The correlation between EFX and FICO shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EFX:
$20.56B
FICO:
$27.90B
EFX:
$5.68
FICO:
$31.51
EFX:
29.97
FICO:
37.28
EFX:
3.33
FICO:
12.55
EFX:
$6.28B
FICO:
$2.26B
EFX:
$2.81B
FICO:
$1.90B
EFX:
$1.88B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFX vs. FICO — Ранг доходности на риск
EFX
FICO
Сравнение EFX c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFX | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.63 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.22 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | -0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.47 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EFX и FICO
Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -79.26% | +22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.59% | -52.12% | +10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.96% | -61.28% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.12% | -61.28% | +12.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.12% | -61.28% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.66% | -50.69% | +7.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -18.00% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 26.72% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFX и FICO
Текущая волатильность для Equifax Inc. (EFX) составляет 10.83%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что EFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFX | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 14.02% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.39% | 38.62% | -10.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 50.22% | -14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 40.63% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 38.02% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFX и FICO
Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFX Equifax Inc. | 1.25% | 0.87% | 0.61% | 0.63% | 0.80% | 0.53% | 0.81% | 1.11% | 1.68% | 1.32% | 1.12% | 1.04% |
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFX и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFX и FICO
EFX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 881.80M при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 53.5%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
EFX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.70M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
EFX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 171.50M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
EFX and FICO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (14.02%) compared to EFX (10.83%). In terms of maximum drawdown, EFX dropped -56.83% vs FICO's -79.26%.
FICO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFX и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор