PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EFX с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EFX и FICO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EFX и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.09%
44.74%
EFX
FICO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.12

FICO:

2.50

Коэф-т Сортино

EFX:

0.36

FICO:

2.93

Коэф-т Омега

EFX:

1.05

FICO:

1.41

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.14

FICO:

4.61

Коэф-т Мартина

EFX:

0.37

FICO:

14.44

Индекс Язвы

EFX:

9.48%

FICO:

5.36%

Дневная вол-ть

EFX:

28.78%

FICO:

30.91%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

EFX:

-17.18%

FICO:

-14.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$33.92B

FICO:

$52.06B

EPS

EFX:

$4.49

FICO:

$20.40

Цена/прибыль

EFX:

60.95

FICO:

104.81

PEG коэффициент

EFX:

0.83

FICO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.59B

FICO:

$1.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$2.62B

FICO:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.66B

FICO:

$761.49M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FICO с доходностью 75.68%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 13.18% против 39.88% соответственно.


EFX

С начала года

3.19%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

6.09%

1 год

7.32%

5 лет

13.74%

10 лет

13.18%

FICO

С начала года

75.68%

1 месяц

-10.49%

6 месяцев

44.74%

1 год

77.02%

5 лет

40.61%

10 лет

39.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EFX c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.122.50
Коэффициент Сортино EFX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.362.93
Коэффициент Омега EFX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.051.41
Коэффициент Кальмара EFX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.144.61
Коэффициент Мартина EFX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.3714.44
EFX
FICO

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.12
2.50
EFX
FICO

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и FICO

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EFX
Equifax Inc.
0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%1.27%
FICO
Fair Isaac Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%0.13%

Просадки

Сравнение просадок EFX и FICO

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.18%
-14.17%
EFX
FICO

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и FICO

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.73%
8.79%
EFX
FICO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab