PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFX с FICO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFX с FICO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFX или FICO.

Корреляция

Корреляция между EFX и FICO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFX и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFX:

0.45

FICO:

1.83

Коэф-т Сортино

EFX:

1.01

FICO:

2.66

Коэф-т Омега

EFX:

1.14

FICO:

1.35

Коэф-т Кальмара

EFX:

0.57

FICO:

2.36

Коэф-т Мартина

EFX:

1.38

FICO:

5.22

Индекс Язвы

EFX:

13.56%

FICO:

13.44%

Дневная вол-ть

EFX:

34.12%

FICO:

33.20%

Макс. просадка

EFX:

-56.83%

FICO:

-79.26%

Текущая просадка

EFX:

-9.62%

FICO:

-10.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFX:

$33.52B

FICO:

$50.83B

EPS

EFX:

$4.90

FICO:

$23.25

Коэффициент P/E

EFX:

55.08

FICO:

89.82

Коэффициент PEG

EFX:

1.39

FICO:

2.05

Коэффициент P/S

EFX:

5.85

FICO:

27.62

Коэффициент P/B

EFX:

6.73

FICO:

82.33

Общая выручка (12 мес.)

EFX:

$5.73B

FICO:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

EFX:

$3.19B

FICO:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

EFX:

$1.74B

FICO:

$829.07M

Доходность по периодам

С начала года, EFX показывает доходность 8.62%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции EFX уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 11.94% против 37.71% соответственно.

EFX

С начала года

8.62%

1 месяц

25.49%

6 месяцев

2.30%

1 год

15.09%

5 лет

15.01%

10 лет

11.94%

FICO

С начала года

6.99%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

-9.36%

1 год

60.32%

5 лет

43.72%

10 лет

37.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFX и FICO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFX
Ранг риск-скорректированной доходности EFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг риск-скорректированной доходности FICO, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FICO, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFX c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equifax Inc. (EFX) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FICO равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFX и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFX и FICO

Дивидендная доходность EFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFX
Equifax Inc.		0.56%0.61%0.63%0.80%0.53%0.81%1.11%1.68%1.32%1.12%1.04%1.24%
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%0.11%

Просадки

Сравнение просадок EFX и FICO

Максимальная просадка EFX за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFX и FICO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFX и FICO

Equifax Inc. (EFX) имеет более высокую волатильность в 14.13% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что EFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFX и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equifax Inc. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.44B
498.74M
(EFX) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFX и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Equifax Inc. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
54.5%
82.4%
(EFX) Валовая рентабельность
(FICO) Валовая рентабельность
EFX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о валовой прибыли в 785.30M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 411.11M при выручке в 498.74M, что соответствует валовой рентабельности в 82.4%.

EFX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила об операционной прибыли в 235.80M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 245.65M при выручке в 498.74M, что соответствует операционной рентабельности 49.3%.

EFX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equifax Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 162.62M при выручке в 498.74M, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.