PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 24.64% против 12.00% соответственно.


MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

DGX

1 день
-1.54%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.66%
6 месяцев
9.44%
1 год
15.16%
3 года*
15.88%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
14.66%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%

Correlation

The correlation between MSFT and DGX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1996 г.

0.25

The correlation between MSFT and DGX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

DGX:

$22.09B

EPS

MSFT:

$16.79

DGX:

$9.10

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

DGX:

21.67

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

DGX:

1.97

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

DGX:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

DGX:

$11.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

DGX:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

DGX:

$1.98B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Quest Diagnostics Incorporated

Доходность на риск

MSFT vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFTDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.14

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.32

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.74

-3.47

MSFT vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFTDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.67

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.51

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DGX

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-49.46%

-19.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.55%

-22.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-16.57%

-17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-28.62%

-8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-36.60%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-6.53%

-17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-11.90%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

5.54%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DGX

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

5.45%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

16.64%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

22.79%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

21.76%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.78%

+3.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DGX

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DGX в 1.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
1.65%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
MSFT
Microsoft Corporation
0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
2.90B
(MSFT) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и DGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Quest Diagnostics Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
32.5%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

DGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 942.00M при выручке в 2.90B, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

DGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

DGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quest Diagnostics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 2.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT and DGX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to DGX (5.45%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DGX's -49.46%.

DGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор