Сравнение MSFT с CSW
MSFT (Microsoft Corporation) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, MSFT returned -15.16% vs -5.19% for CSW. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у CSW с доходностью -6.92%.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
CSW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 3.18% |
CSW CSW Industrials Inc | -6.92% | -4.50% |
Correlation
The correlation between MSFT and CSW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
CSW:
$4.56B
MSFT:
$16.79
CSW:
$6.68
MSFT:
23.81
CSW:
40.79
MSFT:
1.67
CSW:
2.65
MSFT:
9.37
CSW:
4.22
MSFT:
7.18
CSW:
4.34
MSFT:
$318.27B
CSW:
$1.08B
MSFT:
$217.41B
CSW:
$453.68M
MSFT:
$200.96B
CSW:
$211.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CSW — Ранг доходности на риск
MSFT
CSW
Сравнение MSFT c CSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.21 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.35 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CSW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -25.35% | -44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -24.56% | -9.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -18.49% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.88% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 14.93% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CSW
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у CSW Industrials Inc (CSW) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 12.20% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 30.57% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 40.35% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 40.29% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 40.29% | -13.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CSW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CSW в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSW CSW Industrials Inc | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CSW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CSW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CSW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CSW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CSW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSW has higher volatility (12.20%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CSW's -25.35%.
CSW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор