PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CP.TO operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 16.86%/yr for CP.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT торгуется в USD, в то время как CP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CP.TO с доходностью 22.22%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CP.TO по среднегодовой доходности: 24.39% против 16.86% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

CP.TO

1 день
0.66%
1 месяц
5.02%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.47%
1 год
12.33%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.97%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		22.22%2.59%-7.85%7.17%5.17%4.84%43.50%50.20%2.51%35.44%

Correlation

The correlation between MSFT and CP.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.31

The correlation between MSFT and CP.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

CP.TO:

CA$112.95B

EPS

MSFT:

$16.79

CP.TO:

CA$4.49

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

CP.TO:

28.03

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

CP.TO:

11.78

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

CP.TO:

7.63

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

CP.TO:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CP.TO:

CA$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CP.TO:

CA$6.94B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CP.TO:

CA$8.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Canadian Pacific Railway Limited

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO

Доходность на риск

MSFT vs. CP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.55

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.96

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.77

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.46

-2.54

MSFT vs. CP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CP.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CP.TO

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CP.TO в -66.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-66.07%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-16.04%

-17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-25.70%

-8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-25.70%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-33.22%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-1.56%

-25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.84%

-8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

8.44%

+8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CP.TO

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

5.22%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

17.42%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

22.53%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

23.54%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.69%

+2.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CP.TO

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CP.TO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CP.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Canadian Pacific Railway Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
3.70B
(MSFT) Общая выручка
(CP.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT значения в USD, CP.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности MSFT и CP.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Canadian Pacific Railway Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
36.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CP.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор