Сравнение CP.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 26.75% |
| Дох-ть за 1 год | 7.54% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 12.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 15.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 14.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 3.29 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 22.69 |
| Индекс Язвы | 7.69% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 10.77% |
| Макс. просадка | -99.89% | -27.43% |
| Текущая просадка | -97.09% | -2.16% |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и VFV.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и VFV.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 26.75%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.09% против 14.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и VFV.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и VFV.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.