Сравнение CP.TO с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP.TO или XIU.TO.
Основные характеристики
| CP.TO | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.02% | 17.53% |
| Дох-ть за 1 год | 7.54% | 25.51% |
| Дох-ть за 3 года | 5.10% | 7.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 11.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.09% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 19.60 |
| Индекс Язвы | 7.69% | 1.35% |
| Дневная вол-ть | 18.98% | 10.11% |
| Макс. просадка | -99.89% | -52.31% |
| Текущая просадка | -97.09% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между CP.TO и XIU.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CP.TO и XIU.TO
С начала года, CP.TO показывает доходность 4.02%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 17.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CP.TO имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции XIU.TO немного отстают с 8.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP.TO c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP.TO и XIU.TO
Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XIU.TO в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP.TO Canadian Pacific Railway Limited | 0.56% | 0.54% | 0.76% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF | 2.80% | 3.16% | 3.02% | 2.43% | 3.03% | 2.87% | 3.18% | 2.58% | 2.65% | 3.19% | 2.65% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок CP.TO и XIU.TO
Максимальная просадка CP.TO за все время составила -99.89%, что больше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP.TO и XIU.TO
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.