PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 26 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA13645T1003
CUSIP13645T100
СекторIndustrials
ОтрасльRailroads

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$108.56B
Прибыль на акциюCA$4.21
Цена/прибыль27.65
PEG коэффициент2.38
Выручка (12 мес.)CA$12.55B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$4.80B
EBITDA (12 мес.)CA$6.45B
Годовой диапазонCA$94.13 - CA$123.17
Целевая ценаCA$124.37
Процент коротких позиций0.51%
Коэффициент коротких позиций3.16

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Популярные сравнения: CP.TO с CNR.TO, CP.TO с RY.TO, CP.TO с DGS.TO, CP.TO с BAM, CP.TO с ATD.TO, CP.TO с VOO, CP.TO с ENPH, CP.TO с ZSP.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Canadian Pacific Railway Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.60%
20.71%
CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Canadian Pacific Railway Limited показал доход в 7.13% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Pacific Railway Limited составила 13.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.46%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.13%5.84%
1 месяц-5.27%-2.98%
6 месяцев16.63%22.02%
1 год6.84%24.47%
5 лет (среднегодовая)14.72%11.44%
10 лет (среднегодовая)13.82%10.46%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.20%6.51%3.81%
2023-5.69%-2.48%-0.78%7.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CP.TO составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности CP.TO, с текущим значением в 5555
Canadian Pacific Railway Limited(CP.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CP.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CP.TO, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CP.TO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CP.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CP.TO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CP.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.05

Коэффициент Шарпа

Canadian Pacific Railway Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
2.37
CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Pacific Railway Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.57 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.57CA$0.57CA$0.58CA$0.61CA$0.53CA$0.48CA$0.38CA$0.34CA$0.28CA$0.21CA$0.25CA$0.27

Дивидендный доход

0.51%0.54%0.57%0.67%0.60%0.72%0.79%0.73%0.74%0.60%0.55%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Pacific Railway Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.15
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06
2013CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.06

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У Canadian Pacific Railway Limited дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%14.8%
У Canadian Pacific Railway Limited коэффициент выплат составляет 14.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Canadian Pacific Railway Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.78%
-3.20%
CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Pacific Railway Limited показал максимальную просадку в 61.33%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 851 торговую сессию.

Текущая просадка Canadian Pacific Railway Limited составляет 8.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.33%19 июл. 2007 г.4116 мар. 2009 г.85126 июл. 2012 г.1262
-37.75%6 мар. 2015 г.22121 янв. 2016 г.52523 февр. 2018 г.746
-36.36%28 авг. 2001 г.1820 сент. 2001 г.7128 дек. 2001 г.89
-28.27%9 июл. 2002 г.622 окт. 2002 г.28029 окт. 2003 г.342
-27.38%14 февр. 2020 г.2116 мар. 2020 г.8516 июл. 2020 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Pacific Railway Limited составляет 7.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
7.75%
3.36%
CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Pacific Railway Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию