Сравнение MSFT с CNSWF
MSFT (Microsoft Corporation) and CNSWF (Constellation Software Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, CNSWF in Software - Application. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 18.47%/yr for CNSWF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CNSWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CNSWF с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CNSWF по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.47% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CNSWF
- 1 день
- -4.59%
- 1 месяц
- 16.43%
- С начала года
- -12.86%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -42.03%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам MSFT и CNSWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CNSWF Constellation Software Inc | -12.86% | -22.46% | 24.90% | 59.77% | -15.99% | 43.09% | 34.48% | 53.34% | 6.04% | 33.51% |
Correlation
The correlation between MSFT and CNSWF is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and CNSWF shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CNSWF:
$44.29B
MSFT:
$16.79
CNSWF:
$34.82
MSFT:
23.27
CNSWF:
60.03
MSFT:
1.63
CNSWF:
3.18
MSFT:
9.16
CNSWF:
3.66
MSFT:
7.02
CNSWF:
11.37
MSFT:
$318.27B
CNSWF:
$12.11B
MSFT:
$217.41B
CNSWF:
$4.15B
MSFT:
$200.96B
CNSWF:
$2.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CNSWF — Ранг доходности на риск
MSFT
CNSWF
Сравнение MSFT c CNSWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Constellation Software Inc (CNSWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CNSWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.76 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.15 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CNSWF
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CNSWF в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CNSWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.25% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -55.12% | +21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -55.25% | +21.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -55.25% | +18.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -55.25% | +18.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -43.59% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -6.91% | -14.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 36.56% | -20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CNSWF
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Constellation Software Inc (CNSWF) волатильность равна 13.88%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNSWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CNSWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 13.88% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 34.02% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 41.50% | -16.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 30.11% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 28.94% | -1.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CNSWF
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности CNSWF в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNSWF Constellation Software Inc | 0.19% | 0.17% | 0.13% | 0.16% | 0.26% | 0.22% | 0.41% | 0.41% | 0.63% | 0.83% | 1.76% | 0.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CNSWF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Constellation Software Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CNSWF
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNSWF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о валовой прибыли в 733.69M при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CNSWF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила об операционной прибыли в 452.64M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CNSWF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Software Inc сообщила о чистой прибыли в 361.92M при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CNSWF have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNSWF has higher volatility (13.88%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CNSWF's -55.25%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CNSWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор