Сравнение MSFT с CM
MSFT (Microsoft Corporation) and CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 17.46%/yr for CM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CM с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CM по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.46% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 26.25%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 72.55%
- 3 года*
- 45.12%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам MSFT и CM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.25% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 42.29% | 9.25% | 19.22% | -19.75% | 26.58% |
Correlation
The correlation between MSFT and CM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 1997 г. | 0.32 |
The correlation between MSFT and CM shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CM:
$77.15B
MSFT:
$16.79
CM:
CA$12.14
MSFT:
23.27
CM:
13.06
MSFT:
1.63
CM:
1.61
MSFT:
9.16
CM:
2.07
MSFT:
7.02
CM:
1.85
MSFT:
$318.27B
CM:
CA$61.84B
MSFT:
$217.41B
CM:
CA$28.74B
MSFT:
$200.96B
CM:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CM — Ранг доходности на риск
MSFT
CM
Сравнение MSFT c CM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.64 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 6.72 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 26.46 | -27.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CM в -71.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.70% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -10.79% | -23.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -19.47% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -40.61% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.82% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -2.00% | -25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -14.65% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 2.73% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CM
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 7.83% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 15.94% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 18.95% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 21.42% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 22.61% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.61% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CM (7.83%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CM's -71.70%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор