PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 9.60%/yr for CI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 24.64% против 9.60% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

CI

1 день
0.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
6.42%
6 месяцев
11.14%
1 год
-5.17%
3 года*
4.87%
5 лет*
5.58%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CI
Cigna Corporation		6.42%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between MSFT and CI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 1986 г.

0.23

The correlation between MSFT and CI shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

CI:

$76.46B

EPS

MSFT:

$16.79

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

CI:

12.28

Коэффициент PEG

MSFT:

1.72

CI:

0.71

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

CI:

0.28

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

CI:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Cigna Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с CTASCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELI

Доходность на риск

MSFT vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.16

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.01

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.00

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.20

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.36

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа CI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.16

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.20

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.34

+0.40

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CI

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-84.34%

+14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-26.54%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-32.10%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-32.10%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.47%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-18.18%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-18.82%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

14.53%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CI

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

9.33%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

18.86%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

33.24%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

28.42%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

30.76%

-3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CI

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности CI в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		2.12%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
68.49B
(MSFT) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.25%) compared to CI (9.33%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CI's -84.34%.

CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор