Сравнение MSFT с CAVA
MSFT (Microsoft Corporation) and CAVA (CAVA Group Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CAVA operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, MSFT returned 4.25%/yr vs 32.15%/yr for CAVA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у CAVA с доходностью 50.03%.
MSFT
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -21.30%
- 6 месяцев
- -20.06%
- 1 год
- -20.10%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 23.93%
CAVA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 10.21%
- С начала года
- 50.03%
- 6 месяцев
- 65.76%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 32.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и CAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -21.30% | 15.58% | 12.93% | 11.93% |
CAVA CAVA Group Inc. | 50.03% | -47.97% | 162.45% | 2.33% |
Correlation
The correlation between MSFT and CAVA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
CAVA:
$0.54
MSFT:
22.57
CAVA:
163.28
MSFT:
1.58
CAVA:
0.89
MSFT:
8.88
CAVA:
8.82
MSFT:
$318.27B
CAVA:
$1.18B
MSFT:
$217.41B
CAVA:
$216.81M
MSFT:
$200.96B
CAVA:
$150.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CAVA — Ранг доходности на риск
MSFT
CAVA
Сравнение MSFT c CAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CAVA Group Inc. (CAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.34 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 0.68 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CAVA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке CAVA в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -71.11% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -52.65% | +18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -71.11% | +37.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.66% | -41.64% | +11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -30.16% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 26.37% | -9.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CAVA
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.86%, в то время как у CAVA Group Inc. (CAVA) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 14.91% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.73% | 42.62% | -19.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.78% | 58.10% | -32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 59.27% | -32.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 59.27% | -32.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CAVA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как CAVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVA CAVA Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CAVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CAVA Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CAVA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CAVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.95M при выручке в 274.99M, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CAVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.43M при выручке в 274.99M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CAVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CAVA Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.92M при выручке в 274.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CAVA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAVA has higher volatility (14.91%) compared to MSFT (10.86%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CAVA's -71.11%.
CAVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор