Сравнение MSFT с BWXT
MSFT (Microsoft Corporation) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BWXT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BWXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BWXT по среднегодовой доходности: 24.39% против 20.03% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BWXT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 43.24%
- 5 лет*
- 26.18%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение доходности по годам MSFT и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 12.23% | 56.37% | 46.53% | 33.87% | 23.30% | -19.40% | -1.54% | 64.48% | -36.10% | 53.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and BWXT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BWXT:
$17.78B
MSFT:
$16.79
BWXT:
$3.75
MSFT:
23.27
BWXT:
51.53
MSFT:
1.63
BWXT:
13.62
MSFT:
9.16
BWXT:
5.26
MSFT:
7.02
BWXT:
13.89
MSFT:
$318.27B
BWXT:
$3.38B
MSFT:
$217.41B
BWXT:
$566.27M
MSFT:
$200.96B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BWXT — Ранг доходности на риск
MSFT
BWXT
Сравнение MSFT c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.79 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 4.04 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BWXT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -47.88% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.14% | -10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -32.87% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -32.92% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.74% | +10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -18.75% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.17% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 10.22% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BWXT
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.22% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 34.21% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 45.12% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 33.05% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 30.83% | -3.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BWXT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BWXT в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.54% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BWXT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BWXT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWXT has higher volatility (11.22%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BWXT's -47.88%.
BWXT currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор