Сравнение MSFT с ADA-USD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ADA-USD (Cardano) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -35.83%/yr for ADA-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.46%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ADA-USD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -36.57%
- С начала года
- -48.46%
- 6 месяцев
- -58.23%
- 1 год
- -73.29%
- 3 года*
- -13.30%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и ADA-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 1.67% |
ADA-USD Cardano | -48.46% | -60.53% | 42.06% | 141.64% | -81.22% | 621.17% | 452.29% | -20.01% | -94.29% | 2,760.49% |
Correlation
The correlation between MSFT and ADA-USD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
MSFT
ADA-USD
Сравнение MSFT c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.88 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.36 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ADA-USD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.85% | +28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -83.69% | +49.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -87.24% | +53.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -94.72% | +57.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -94.22% | +66.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -77.55% | +55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 61.12% | -44.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ADA-USD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 22.15%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 22.15% | -11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 52.67% | -30.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 64.06% | -38.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 74.90% | -48.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 103.19% | -76.13% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ADA-USD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (22.15%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ADA-USD's -97.85%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор