Сравнение MSFT с ABBNY
MSFT (Microsoft Corporation) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ABBNY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 21.38%/yr for ABBNY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ABBNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ABBNY по среднегодовой доходности: 24.64% против 21.38% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
ABBNY
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 41.80%
- 6 месяцев
- 43.11%
- 1 год
- 82.41%
- 3 года*
- 41.86%
- 5 лет*
- 27.12%
- 10 лет*
- 21.38%
Сравнение доходности по годам MSFT и ABBNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ABBNY ABB Ltd | 41.80% | 40.49% | 23.75% | 49.62% | -18.13% | 40.40% | 21.21% | 31.87% | -26.52% | 31.68% |
Correlation
The correlation between MSFT and ABBNY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2001 г. | 0.39 |
The correlation between MSFT and ABBNY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
ABBNY:
$188.22B
MSFT:
$16.79
ABBNY:
$2.71
MSFT:
24.52
ABBNY:
38.10
MSFT:
1.72
ABBNY:
3.84
MSFT:
9.65
ABBNY:
5.28
MSFT:
7.40
ABBNY:
12.75
MSFT:
$318.27B
ABBNY:
$35.74B
MSFT:
$217.41B
ABBNY:
$14.33B
MSFT:
$200.96B
ABBNY:
$7.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ABBNY — Ранг доходности на риск
MSFT
ABBNY
Сравнение MSFT c ABBNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ABBNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 5.27 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 20.73 | -21.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 2.79 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.29 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ABBNY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ABBNY в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ABBNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -93.98% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -15.71% | -18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -20.26% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -36.07% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -43.98% | +6.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.13% | -18.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.54% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 3.99% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ABBNY
Microsoft Corporation (MSFT) и ABB Ltd (ABBNY) имеют волатильность 10.25% и 10.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ABBNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 10.45% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 24.58% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 29.78% | -4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 26.06% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.43% | +1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ABBNY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности ABBNY в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBNY ABB Ltd | 1.18% | 1.39% | 1.79% | 2.07% | 2.88% | 2.29% | 2.77% | 3.31% | 4.35% | 2.84% | 3.47% | 4.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ABBNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ABBNY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ABBNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 8.73B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ABBNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 8.73B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ABBNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABB Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 8.73B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ABBNY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBNY has higher volatility (10.45%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ABBNY's -93.98%.
ABBNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ABBNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор