Сравнение MSFT.NEO с HOOD
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 117.80%/yr for HOOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и HOOD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как HOOD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HOOD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -11.54%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOD
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 29.42%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -13.66%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 117.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -11.54% | 189.69% | 217.23% | 52.79% | -51.26% | -56.20% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and HOOD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$209.09B
HOOD:
$89.78B
MSFT.NEO:
$14.11
HOOD:
$2.07
MSFT.NEO:
1.43
HOOD:
47.42
MSFT.NEO:
0.51
HOOD:
22.99
MSFT.NEO:
0.41
HOOD:
9.27
MSFT.NEO:
$293.81B
HOOD:
$3.91B
MSFT.NEO:
$202.04B
HOOD:
$2.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. HOOD — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
HOOD
Сравнение MSFT.NEO c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.68 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.20 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и HOOD
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки HOOD в -89.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -89.95% | +52.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -57.43% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -57.43% | +22.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -35.60% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -59.40% | +46.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 32.31% | -15.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и HOOD
Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 22.95% | -12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 50.01% | -27.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 69.50% | -44.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 74.14% | -46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 74.14% | -46.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и HOOD
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и HOOD
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and HOOD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор