Сравнение MSFT.NEO с DRS
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and DRS (Leonardo DRS Inc. Common Stock) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while DRS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 43.44%/yr for DRS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и DRS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как DRS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у DRS с доходностью 40.18%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 14.69%
- С начала года
- 40.18%
- 6 месяцев
- 41.13%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 43.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и DRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -1.26% |
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 40.18% | 1.70% | 74.88% | 53.08% | 11.16% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and DRS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2022 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
$14.11
DRS:
$1.44
MSFT.NEO:
1.43
DRS:
32.45
MSFT.NEO:
0.51
DRS:
2.55
MSFT.NEO:
$293.81B
DRS:
$3.70B
MSFT.NEO:
$202.04B
DRS:
$894.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. DRS — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
DRS
Сравнение MSFT.NEO c DRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | DRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 0.16 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 0.32 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и DRS
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки DRS в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и DRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -32.04% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -32.04% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -32.04% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -5.94% | -21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -7.11% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 15.39% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и DRS
Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.69%, в то время как у Leonardo DRS Inc. Common Stock (DRS) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | DRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 14.45% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 32.74% | -10.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 41.38% | -16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 39.01% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 39.01% | -11.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и DRS
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности DRS в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRS Leonardo DRS Inc. Common Stock | 0.77% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и DRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Leonardo DRS Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и DRS
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
DRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 846.00M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
DRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 77.00M при выручке в 846.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
DRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leonardo DRS Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 846.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and DRS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и DRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор