Сравнение MSFT.NEO с ARCC
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.13%/yr vs 11.75%/yr for ARCC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и ARCC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как ARCC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARCC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.91%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -1.13%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -17.91%
- 6 месяцев
- -16.55%
- 1 год
- -17.17%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCC
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -17.91% | 12.61% | 11.26% | 56.34% | -29.26% | 16.84% |
ARCC Ares Capital Corporation | -1.13% | -3.55% | 29.92% | 17.18% | 2.25% | 5.79% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and ARCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$209.09B
ARCC:
$13.37B
MSFT.NEO:
$14.11
ARCC:
$1.63
MSFT.NEO:
1.43
ARCC:
11.42
MSFT.NEO:
0.51
ARCC:
4.99
MSFT.NEO:
0.41
ARCC:
0.95
MSFT.NEO:
$293.81B
ARCC:
$2.63B
MSFT.NEO:
$202.04B
ARCC:
$1.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
ARCC
Сравнение MSFT.NEO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT.NEO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.11 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.21 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и ARCC
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки ARCC в -77.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -77.46% | +39.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.54% | -19.35% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.54% | -23.26% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.08% | -14.48% | -12.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -10.18% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.18% | 10.18% | +7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и ARCC
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 3.83% | +6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 14.65% | +7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 18.63% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 20.86% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 26.17% | +1.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и ARCC
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности ARCC в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.31% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и ARCC
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and ARCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор