Сравнение MSFRX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 8.00% против 16.19% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и WWWEX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
MSFRX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
MSFRX
WWWEX
Сравнение MSFRX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.65 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.57 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 1.42 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.39 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и WWWEX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и WWWEX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -82.60% | +45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -12.14% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -26.94% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -36.00% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -7.95% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -41.54% | +36.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.88% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и WWWEX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 5.99% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 14.24% | -9.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 18.32% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 19.91% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 19.12% | -8.67% |