PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.88% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий MSFRX и TSAIX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

6.28

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.48

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Корреляция

Корреляция между MSFRX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и TSAIX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и TSAIX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-34.58%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-11.72%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-28.28%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-34.58%

+9.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-7.52%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.96%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.71%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и TSAIX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.34%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

10.26%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

17.32%

-7.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

16.20%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

17.62%

-7.17%