PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с SCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.20%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.00% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

SCLAX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.99%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с AONIXSCLAX с GWPAXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий MSFRX и SCLAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.96

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

2.75

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.24

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

9.02

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.96

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.01

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSFRX и SCLAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и SCLAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности SCLAX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.88%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и SCLAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-5.59%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-2.32%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-5.59%

-11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-5.59%

-19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-1.84%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-1.15%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.58%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и SCLAX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.19%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

2.01%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

2.66%

+6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

3.07%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

2.75%

+7.70%