Сравнение MSFRX с MEIKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Value Fund (MEIKX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и MEIKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и MEIKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
MEIKX MFS Value Fund | 1.11% | 13.37% | 11.98% | 8.32% | -5.92% | 25.59% | 4.09% | 30.18% | -9.81% | 17.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 8.00% против 10.10% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
MEIKX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и MEIKX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.
Доходность на риск
MSFRX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск
MSFRX
MEIKX
Сравнение MSFRX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | MEIKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.04 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.03 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 4.53 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.61 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и MEIKX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и MEIKX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
MEIKX MFS Value Fund | 9.82% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и MEIKX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MEIKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -56.81% | +19.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.09% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -17.50% | +0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -36.68% | +11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.00% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -9.51% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.52% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и MEIKX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | MEIKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.64% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 7.85% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 14.82% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 13.91% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.55% | -6.10% |