PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.10% против 16.16% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VVIAXMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий MEIKX и VUG

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

MEIKX
MFS Value Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

MEIKX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.82

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.19

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

4.15

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.57

-0.18

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VUG

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VUG

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-50.68%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-16.53%

+5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-35.61%

+18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-35.61%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-12.25%

+7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-7.13%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.72%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VUG

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.12%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

12.70%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

22.70%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

22.22%

-8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

21.38%

-4.83%