PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 14.15% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAXMEIKX с PHTQX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий MEIKX и VIIIX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

MEIKX
MFS Value Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MEIKX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.52

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.31

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между MEIKX и VIIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и VIIIX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и VIIIX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-55.18%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.12%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-24.50%

+7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.79%

-2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-10.07%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.52%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и VIIIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.34%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.32%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.90%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.04%

-1.49%