PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MEIKX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MEIKX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.92% соответственно.

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Value Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAXMEIKX с BBGLX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий MEIKX и WFSPX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

MEIKX
MFS Value Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

MEIKX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MEIKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MEIKXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.96

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.47

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.49

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.53

7.15

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MEIKX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFSPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MEIKXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.96

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.13

+0.26

Корреляция

Корреляция между MEIKX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и WFSPX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и WFSPX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -56.81%, примерно равная максимальной просадке WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MEIKXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.81%

-58.21%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.11%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-24.51%

+7.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.68%

-33.74%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-6.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-12.84%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и WFSPX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.64%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MEIKXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.17%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

9.44%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

18.21%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

16.88%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.00%

-1.45%