Сравнение MEIKX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIKX или WFSPX.
Основные характеристики
| MEIKX | WFSPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 34.77% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 9.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.27% | 15.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.05 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.24 | 4.42 |
| Коэф-т Мартина | 17.39 | 20.02 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 12.27% |
| Макс. просадка | -36.68% | -89.72% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между MEIKX и WFSPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIKX и WFSPX
С начала года, MEIKX показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у WFSPX с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIKX и WFSPX
MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIKX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIKX и WFSPX
Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности WFSPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 1.73% | 1.90% | 2.10% | 1.47% | 1.71% | 2.04% | 2.23% | 1.69% | 2.12% | 6.72% | 5.53% | 4.06% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MEIKX и WFSPX
Максимальная просадка MEIKX за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и WFSPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIKX и WFSPX
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.34%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.