PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MEIKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MEIKX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIKX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между MEIKX и FXAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MEIKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Value Fund (MEIKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MEIKX:

-0.06

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

MEIKX:

0.11

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

MEIKX:

1.02

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

MEIKX:

0.00

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

MEIKX:

0.00

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

MEIKX:

7.33%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

MEIKX:

16.66%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

MEIKX:

-36.68%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

MEIKX:

-10.70%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, MEIKX показывает доходность 2.35%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 12.44% соответственно.

MEIKX

С начала года

2.35%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.29%

5 лет

8.02%

10 лет

5.84%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MEIKX и FXAIX

MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

MEIKX
MFS Value Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MEIKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MEIKX
Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MEIKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MEIKX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MEIKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MEIKX и FXAIX

Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MEIKX
MFS Value Fund		2.00%1.99%1.90%2.10%1.47%1.71%2.04%2.23%1.69%2.12%6.72%5.53%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок MEIKX и FXAIX

Максимальная просадка MEIKX за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MEIKX и FXAIX

Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 4.93%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...