Сравнение MEIKX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Value Fund (MEIKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MEIKX или FXAIX.
Основные характеристики
| MEIKX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.04% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.59% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.27% | 15.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.14 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.24 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 17.39 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.65% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.74% | 12.27% |
| Макс. просадка | -36.68% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.61% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между MEIKX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MEIKX и FXAIX
С начала года, MEIKX показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции MEIKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MEIKX и FXAIX
MEIKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MEIKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Value Fund (MEIKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MEIKX и FXAIX
Дивидендная доходность MEIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIKX MFS Value Fund | 1.73% | 1.90% | 2.10% | 1.47% | 1.71% | 2.04% | 2.23% | 1.69% | 2.12% | 6.72% | 5.53% | 4.06% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MEIKX и FXAIX
Максимальная просадка MEIKX за все время составила -36.68%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MEIKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MEIKX и FXAIX
Текущая волатильность для MFS Value Fund (MEIKX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MEIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.