PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Value Fund (MEIKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Value Fund (MEIKX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US55273H3536

Эмитент

MFS

Дата выпуска

1 мая 2006 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MEIKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MEIKX с BBVLX MEIKX с WFSPX MEIKX с SPY MEIKX с FXAIX MEIKX с VIIIX MEIKX с TBCIX MEIKX с VUG MEIKX с VVIAX MEIKX с VYM MEIKX с RGAGX
Популярные сравнения:
MEIKX с BBVLX MEIKX с WFSPX MEIKX с SPY MEIKX с FXAIX MEIKX с VIIIX MEIKX с TBCIX MEIKX с VUG MEIKX с VVIAX MEIKX с VYM MEIKX с RGAGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

MFS Value Fund (MEIKX) показал доход в 2.35% с начала года и -1.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIKX составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

MEIKX

С начала года

2.35%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-1.29%

5 лет

8.02%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MEIKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.15%1.91%-2.06%-2.70%1.19%2.35%
20240.59%3.51%4.53%-3.79%2.97%-1.15%5.27%3.24%-0.23%-1.32%4.88%-12.76%4.35%
20232.95%-3.93%-0.33%1.76%-3.99%6.04%2.62%-2.19%-3.58%-1.84%6.52%-1.86%1.44%
2022-3.39%-2.76%2.61%-5.37%3.08%-7.61%6.40%-2.61%-7.88%9.89%6.81%-8.42%-10.86%
2021-1.85%3.93%6.55%4.43%2.55%-1.33%2.39%2.52%-4.10%5.61%-2.94%3.90%23.13%
2020-1.55%-9.22%-14.64%10.75%3.86%-0.60%4.02%3.72%-1.78%-1.93%11.59%1.83%3.00%
20197.93%3.67%0.82%4.24%-5.32%6.49%1.91%-1.90%2.52%0.83%3.32%1.54%28.56%
20184.73%-4.73%-2.79%-0.89%-0.03%0.36%5.03%0.34%0.33%-4.85%3.48%-11.52%-11.17%
20171.17%4.03%-0.44%0.37%1.43%2.34%0.56%-0.61%2.85%1.25%2.50%-1.71%14.47%
2016-4.09%0.19%6.38%2.52%1.69%0.23%3.00%0.59%-1.20%-1.89%4.87%-0.11%12.37%
2015-3.81%6.07%-1.22%0.43%1.62%-1.50%1.94%-6.36%-2.52%8.12%0.26%-1.80%0.35%
2014-4.43%4.63%1.34%0.15%1.79%1.49%-1.83%2.94%-1.29%2.55%2.75%1.09%11.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MEIKX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MEIKX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.98$0.96$0.90$1.00$0.80$0.77$0.90$0.79$0.69$0.76$2.20$1.93

Дивидендный доход

2.00%1.99%1.90%2.10%1.47%1.71%2.04%2.23%1.69%2.12%6.72%5.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.25$0.96
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.90
2022$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.00
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.17$0.77
2019$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.90
2018$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.25$0.79
2017$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.22$0.69
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.31$0.76
2015$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$1.63$2.20
2014$0.26$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$1.30$1.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Value Fund показал максимальную просадку в 36.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Value Fund составляет 10.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.68%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.197
-21.13%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.360
-19.08%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-17.5%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.44917 июл. 2024 г.629
-12.17%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.4314 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...