- ISIN
- US55273H3536
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 1 мая 2006 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MEIKX
MFS Value Fund (MEIKX) прибавил 4.5% с начала года. Текущая цена акции MEIKX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MEIKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,461.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Value Fund (MEIKX) показал доход в 4.52% с начала года и 13.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MEIKX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Value Fund
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MEIKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MEIKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.31% | 2.79% | -4.79% | 4.65% | -1.16% | -0.06% | 4.52% | ||||||
| 2025 | 4.15% | 1.91% | -2.06% | -2.70% | 3.25% | 2.33% | -0.64% | 3.78% | 0.62% | -2.04% | 2.88% | 1.48% | 13.37% |
| 2024 | 0.59% | 3.52% | 4.53% | -3.79% | 2.97% | -1.15% | 5.27% | 3.24% | -0.23% | -1.32% | 4.88% | -6.37% | 11.98% |
| 2023 | 2.95% | -3.93% | -0.33% | 1.76% | -3.99% | 6.04% | 2.62% | -2.19% | -3.58% | -1.84% | 6.52% | 4.80% | 8.32% |
| 2022 | -3.39% | -2.76% | 2.61% | -5.37% | 3.08% | -7.61% | 6.40% | -2.61% | -7.88% | 9.89% | 6.81% | -3.34% | -5.92% |
| 2021 | -1.85% | 3.93% | 6.55% | 4.43% | 2.55% | -1.33% | 2.39% | 2.52% | -4.10% | 5.61% | -2.94% | 5.97% | 25.59% |
Метрики бенчмарка
MFS Value Fund has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.92, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 2006.
- This fund participated in 96.16% of S&P 500 Index downside but only 89.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 89.30%
- Участие в снижении
- 96.16%
Комиссия
Комиссия MEIKX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MEIKX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Value Fund (MEIKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MEIKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.93 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 13.52 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.92 | $4.85 | $4.59 | $4.05 | $3.69 | $1.87 | $1.23 | $1.46 | $1.33 | $1.68 | $1.38 | $2.01 |
Дивидендный доход | 9.50% | 9.72% | 9.49% | 8.58% | 7.77% | 3.43% | 2.75% | 3.28% | 3.76% | 4.14% | 3.84% | 6.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $4.12 | $4.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $3.88 | $4.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $3.39 | $4.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $3.69 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Value Fund показал максимальную просадку в 56.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1046 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Value Fund составляет 1.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.81%март 2009 г. | 1y 5mo | 4y 1mo | 5y 6moокт. 2007 г. - май 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -36.68%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 6d | 9mo 10dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.92%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.50%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.15%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 2mo 23d | 7moдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MEIKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.81% | -56.78% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -9.10% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -18.90% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -25.43% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -33.92% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -0.74% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.72% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MEIKX
Добавьте MFS Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MEIKX