Сравнение MSFRX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 0.40% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFRX имеют среднегодовую доходность 7.92%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.
MSFRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.92%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и IOEZX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
MSFRX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
MSFRX
IOEZX
Сравнение MSFRX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.62 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 6.69 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.50 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и IOEZX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и IOEZX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.74% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и IOEZX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -56.15% | +18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.71% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -21.47% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -38.12% | +13.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -4.99% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.64% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.84% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и IOEZX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.28%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.25% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 8.69% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 15.56% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 13.90% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 16.44% | -5.99% |