Сравнение MSFRX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 0.40% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.99% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.92%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и BERIX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MSFRX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MSFRX
BERIX
Сравнение MSFRX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.26 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.62 | -3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 17.20 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.84 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и BERIX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.74% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и BERIX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -20.34% | -16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -2.95% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -15.73% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -20.34% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -1.25% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.60% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.79% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и BERIX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.47% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 4.28% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 5.38% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 5.94% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 6.00% | +4.45% |