Сравнение MSFO с YBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT).
MSFO и YBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и YBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 2.03% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFO показывает доходность -20.34%, а YBIT немного выше – -19.58%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и YBIT
И MSFO, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
MSFO
YBIT
Сравнение MSFO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | -0.41 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | -0.74 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.30 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и YBIT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и YBIT
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что меньше доходности YBIT в 103.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и YBIT
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и YBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -45.54% | +16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -45.54% | +16.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -39.32% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -13.34% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 19.97% | -9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и YBIT
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 5.75%, в то время как у YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 9.45% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 31.43% | -14.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 37.31% | -15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 39.60% | -20.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 39.60% | -20.47% |