Сравнение MSFO с XLRI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 6.39%.
MSFO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -20.82%
- 6 месяцев
- -21.32%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLRI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.82% | -2.77% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.39% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MSFO and XLRI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. XLRI — Ранг доходности на риск
MSFO
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFO c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XLRI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -7.12% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -0.84% | -26.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -1.64% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 10.97% | +11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.97% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 10.97% | +9.04% |
Сравнение комиссий MSFO и XLRI
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XLRI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%, что больше доходности XLRI в 12.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 47.46% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.27% | 6.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and XLRI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 12.27% for XLRI.
MSFO is categorized as Options Trading, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор