Сравнение MSFO с XLEI
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while XLEI is a Energy Equities fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 31.42% for XLEI. Their -0.11 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XLEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у XLEI с доходностью 21.12%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам MSFO и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | -2.77% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MSFO and XLEI is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. XLEI — Ранг доходности на риск
MSFO
XLEI
Сравнение MSFO c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.85 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 11.59 | -12.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XLEI
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки XLEI в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XLEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -8.19% | -21.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -8.19% | -21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -2.76% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.83% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.72% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XLEI
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 4.35% | +10.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 11.40% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 14.12% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.11% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 14.11% | +7.88% |
Сравнение комиссий MSFO и XLEI
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XLEI
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности XLEI в 20.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and XLEI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs XLEI's -8.19%.
On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs -7.47% for MSFO. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 20.64% for XLEI.
MSFO is categorized as Options Trading, while XLEI is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.35% for XLEI.
XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и XLEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор