PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с XOP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 23.89%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
0.09%
1 месяц
-9.39%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.68%
1 год
23.02%
3 года*
11.00%
5 лет*
12.14%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и XOP

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		23.89%-2.83%

Correlation

The correlation between XLEI and XOP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов XLEI и XOP

Секторы
XLEI
XOP

Финансовые услуги

100.3%

-

Энергетика

100.0%
96.8%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
XOP

-

Энергетика

XLEI
100.0%
XOP
96.8%

Сырьевые материалы

XLEI

-

XOP
3.2%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

XOP

-

Здравоохранение

XLEI

-

XOP

-

Промышленность

XLEI

-

XOP

-

Недвижимость

XLEI

-

XOP

-

Технологии

XLEI

-

XOP

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с NBET
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

XLEI vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XOP
Ранг доходности на риск XOP: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.23

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.15

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.50

—

XLEI vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и XOP

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-90.27%

+82.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-42.09%

+36.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-42.58%

+40.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.60%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и XOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.96%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

28.30%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

33.88%

-19.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

40.25%

-26.36%

Сравнение комиссий XLEI и XOP

И XLEI, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и XOP

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности XOP в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		2.10%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and XOP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI and XOP have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 2.10% for XOP.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор