Сравнение XLEI с XOP
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и XOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 36.08%.
XLEI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 20.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 36.08%
- 6 месяцев
- 26.81%
- 1 год
- 41.73%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 3.80%
Сравнение доходности по годам XLEI и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.42% | 6.77% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 36.08% | -1.27% |
Correlation
The correlation between XLEI and XOP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение распределения секторов XLEI и XOP
Секторы
XLEI
XOP
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
XOP
-
Сырьевые материалы
XLEI
-
XOP
Коммуникационные услуги
XLEI
-
XOP
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
XOP
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
XOP
-
Энергетика
XLEI
-
XOP
Здравоохранение
XLEI
-
XOP
-
Промышленность
XLEI
-
XOP
-
Недвижимость
XLEI
-
XOP
-
Технологии
XLEI
-
XOP
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
XOP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. XOP — Ранг доходности на риск
XLEI
XOP
Сравнение XLEI c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.06 | +2.59 |
Просадки
Сравнение просадок XLEI и XOP
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -90.27% | +82.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -36.40% | +35.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -42.59% | +41.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и XOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.16% | 27.81% | -14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 33.88% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.16% | 40.28% | -27.12% |
Сравнение комиссий XLEI и XOP
И XLEI, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и XOP
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности XOP в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 16.59% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.90% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and XOP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI and XOP have the same expense ratio: 0.35% per year.
XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.90% for XOP.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и XOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор