PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с XOP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds from State Street. XLEI is actively managed, while XOP is passively managed. Over the past year, XLEI returned 31.42% vs 35.18% for XOP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 32.00%.

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%

XOP

1 день
-3.93%
1 месяц
7.29%
6 месяцев
15.89%
С начала года
32.00%
1 год
35.18%
3 года*
7.12%
5 лет*
17.79%
10 лет*
3.62%
Всё время*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
$1.76M$1.48M$1.32M

XOP

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
$582.31M$574.26M$579.40M

Сравнение доходности по годам XLEI и XOP

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		21.12%6.17%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		32.00%-2.83%

Correlation

The correlation between XLEI and XOP is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.85

The correlation between XLEI and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLEI и XOP

Секторы
XLEI
XOP

Финансовые услуги

102.5%

-

Энергетика

100.0%
95.1%

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
102.5%
XOP

-

Энергетика

XLEI
100.0%
XOP
95.1%

Сырьевые материалы

XLEI

-

XOP
4.3%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

XOP

-

Здравоохранение

XLEI

-

XOP

-

Промышленность

XLEI

-

XOP
2.2%

Недвижимость

XLEI

-

XOP

-

Технологии

XLEI

-

XOP
0.6%

Коммунальные услуги

XLEI

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с IEOXLEI с NBETXLEI с OIH
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

XLEI vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLEI c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.24

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.71

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

1.91

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

4.59

+7.00

XLEI vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEI и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и XOP

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-90.27%

+82.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-18.50%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-38.30%

+35.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-42.55%

+40.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

7.69%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и XOP

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) составляет 4.35%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что XLEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

9.70%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

22.61%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

28.62%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

33.50%

-19.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

40.16%

-26.05%

Сравнение комиссий XLEI и XOP

И XLEI, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и XOP

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности XOP в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.64%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and XOP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (9.70%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, XLEI dropped -8.19% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, XOP leads with 35.18% vs 31.42% for XLEI. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOP has performed better with a 35.18% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLEI and XOP have the same expense ratio: 0.35% per year.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 1.97% for XOP.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор