Сравнение XLEI с TNGY
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, XLEI returned 31.42% vs 17.82% for TNGY. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 21.12%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.46%.
XLEI
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.09%
TNGY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.04K | $729.60K | $624.53K | |
| $1.76M | $1.48M | $1.32M |
Сравнение доходности по годам XLEI и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 21.12% | 6.17% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.46% | 1.55% |
Correlation
The correlation between XLEI and TNGY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between XLEI and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. TNGY — Ранг доходности на риск
XLEI
TNGY
Сравнение XLEI c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.83 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 4.81 | +6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и TNGY
Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.19% | -9.79% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -9.79% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.98% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -3.68% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.71% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и TNGY
Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) составляет 4.35%, в то время как у Tortoise Energy Fund (TNGY) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что XLEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 6.55% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 13.75% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 16.79% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.82% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.82% | -2.71% |
Сравнение комиссий XLEI и TNGY
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и TNGY
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности TNGY в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.64% | 2.59% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 20.64% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and TNGY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGY has higher volatility (6.55%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, XLEI dropped -8.19% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, XLEI leads with 31.42% vs 17.82% for TNGY. On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XLEI has performed better with a 31.42% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 4.64% for TNGY.
They also come from different issuers: State Street and Tortoise. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.85% for TNGY.
XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор