Сравнение XLEI с XLE
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds from State Street - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 23.49%.
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 23.49%
- 6 месяцев
- 24.07%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение доходности по годам XLEI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 23.49% | 2.25% |
Correlation
The correlation between XLEI and XLE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов XLEI и XLE
Секторы
XLEI
XLE
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
XLE
-
Энергетика
XLEI
XLE
Сырьевые материалы
XLEI
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLEI
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
XLE
-
Здравоохранение
XLEI
-
XLE
-
Промышленность
XLEI
-
XLE
-
Недвижимость
XLEI
-
XLE
-
Технологии
XLEI
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение XLEI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и XLE
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -71.26% | +63.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -12.32% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -17.96% | +16.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 20.93% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 25.98% | -12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 29.60% | -15.71% |
Сравнение комиссий XLEI и XLE
XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и XLE
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности XLE в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.79% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, XLEI and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 2.79% for XLE.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while XLE tracks Energy Select Sector Index. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор