PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с XLE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds from State Street. XLEI is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, XLEI returned 31.42% vs 38.22% for XLE. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.95%.

XLEI

1 день
-1.73%
1 месяц
7.14%
6 месяцев
11.38%
С начала года
21.12%
1 год
31.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.09%

XLE

1 день
-2.07%
1 месяц
7.87%
6 месяцев
9.98%
С начала года
29.95%
1 год
38.22%
3 года*
13.23%
5 лет*
22.66%
10 лет*
9.80%
Всё время*
8.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF
$1.81B$1.78B$1.93B

XLEI

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF
$1.76M$1.48M$1.32M

Сравнение доходности по годам XLEI и XLE

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		21.12%6.17%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.95%2.25%

Correlation

The correlation between XLEI and XLE is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.94

The correlation between XLEI and XLE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLEI и XLE

Секторы
XLEI
XLE

Финансовые услуги

102.5%

-

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
102.5%
XLE

-

Энергетика

XLEI
100.0%
XLE
100.0%

Сырьевые материалы

XLEI

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

XLEI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

XLE

-

Здравоохранение

XLEI

-

XLE

-

Промышленность

XLEI

-

XLE

-

Недвижимость

XLEI

-

XLE

-

Технологии

XLEI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с IEOXLEI с XOPXLEI с NBETXLEI с OIH
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XLEI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLEI
Ранг доходности на риск XLEI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLEI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLEI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLEI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLEI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLEI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLEI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.82

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.38

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.56

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

6.80

+4.79

XLEI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLEI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLEI и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и XLE

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-71.26%

+63.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-14.98%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-7.73%

+4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.83%

-17.93%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

5.64%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и XLE

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) составляет 4.35%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что XLEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

6.16%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

16.48%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

21.12%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

25.76%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

29.58%

-15.47%

Сравнение комиссий XLEI и XLE

XLEI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и XLE

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.64%, что больше доходности XLE в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.65%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.64%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, XLEI and XLE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLE has higher volatility (6.16%) compared to XLEI (4.35%). In terms of maximum drawdown, XLEI dropped -8.19% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 38.22% vs 31.42% for XLEI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLEI has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 38.22% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLEI.

XLEI has the higher dividend yield at 20.64%, compared with 2.65% for XLE.

Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.08% for XLE.

XLEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор