Сравнение XLEI с IEO
XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.
Доходность
Сравнение доходности XLEI и IEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 24.43%.
XLEI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам XLEI и IEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 14.83% | 6.17% |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 24.43% | -2.07% |
Correlation
The correlation between XLEI and IEO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение распределения секторов XLEI и IEO
Секторы
XLEI
IEO
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLEI
IEO
-
Энергетика
XLEI
IEO
Сырьевые материалы
XLEI
-
IEO
Коммуникационные услуги
XLEI
-
IEO
-
Потребительский циклический сектор
XLEI
-
IEO
-
Потребительский защитный сектор
XLEI
-
IEO
-
Здравоохранение
XLEI
-
IEO
-
Промышленность
XLEI
-
IEO
-
Недвижимость
XLEI
-
IEO
-
Технологии
XLEI
-
IEO
-
Коммунальные услуги
XLEI
-
IEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLEI vs. IEO — Ранг доходности на риск
XLEI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEO
Сравнение XLEI c IEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLEI | IEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLEI и IEO
Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и IEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLEI | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.98% | -79.17% | +71.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -14.30% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -26.23% | +24.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLEI и IEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLEI | IEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 25.66% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 30.53% | -16.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 34.99% | -21.10% |
Сравнение комиссий XLEI и IEO
XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLEI и IEO
Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности IEO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 2.12% | 2.61% | 2.63% | 3.00% | 3.77% | 2.62% | 3.17% | 1.85% | 1.67% | 0.94% | 0.98% | 2.03% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.40% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLEI and IEO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.
XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 2.12% for IEO.
XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.42% for IEO.
Подберите оптимальное распределение для XLEI и IEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор