PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с IEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while IEO tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.42%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.59%.

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
1.66%
1 месяц
-3.23%
С начала года
34.59%
6 месяцев
26.42%
1 год
40.11%
3 года*
16.01%
5 лет*
18.96%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и IEO

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.59%-0.65%

Correlation

The correlation between XLEI and IEO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов XLEI и IEO

Секторы
XLEI
IEO

Финансовые услуги

100.3%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
IEO

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

IEO
0.7%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

IEO

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

IEO

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

IEO

-

Энергетика

XLEI

-

IEO
99.3%

Здравоохранение

XLEI

-

IEO

-

Промышленность

XLEI

-

IEO

-

Недвижимость

XLEI

-

IEO

-

Технологии

XLEI

-

IEO

-

Коммунальные услуги

XLEI

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF

Доходность на риск

XLEI vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLEI vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEIIEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

0.17

+2.48

Просадки

Сравнение просадок XLEI и IEO

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEIIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-79.17%

+71.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-7.30%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-26.27%

+24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и IEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEIIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

25.15%

-11.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

30.54%

-17.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

35.00%

-21.84%

Сравнение комиссий XLEI и IEO

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и IEO

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.59%, что больше доходности IEO в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and IEO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 1.97% for IEO.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор