Сравнение MSFO с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
MSFO и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -2.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и TLTW
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
MSFO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MSFO
TLTW
Сравнение MSFO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 1.05 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.14 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.28 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.35 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.75 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.03 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и TLTW составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и TLTW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и TLTW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -18.61% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -5.80% | -23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -3.02% | -23.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -8.49% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 2.21% | +8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и TLTW
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 3.46% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 5.80% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.88% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.55% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 11.55% | +7.58% |