Сравнение MSFO с TLTW
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). MSFO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 4.11% for TLTW. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью -0.29%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
TLTW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.25%
- 6 месяцев
- -0.26%
- С начала года
- -0.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.40M | $1.04M | $1.07M | |
| $26.98M | $26.77M | $31.82M |
Сравнение доходности по годам MSFO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | -0.29% | 11.36% | -2.18% | -2.43% |
Correlation
The correlation between MSFO and TLTW is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MSFO
TLTW
Сравнение MSFO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.69 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 1.69 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и TLTW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -18.61% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -5.97% | -23.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -4.63% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.03% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 2.43% | +13.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и TLTW
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 2.28% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 5.97% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 7.72% | +20.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 11.25% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 11.25% | +10.74% |
Сравнение комиссий MSFO и TLTW
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и TLTW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности TLTW в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 10.89% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and TLTW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to TLTW (2.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 4.11% vs -7.47% for MSFO. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 4.11% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 10.89% for TLTW.
MSFO is categorized as Options Trading, while TLTW is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор