Сравнение MSFO с TLTW
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Options Trading funds. MSFO is actively managed, while TLTW is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 10.46% for TLTW. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.21%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 10.46%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.21% | 11.36% | -2.18% | -2.71% |
Correlation
The correlation between MSFO and TLTW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MSFO
TLTW
Сравнение MSFO c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.76 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 5.28 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.37 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.03 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и TLTW
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -18.61% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -5.97% | -23.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | -3.20% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.25% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 1.99% | +11.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и TLTW
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 2.48% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 5.79% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 7.70% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 11.39% | +8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 11.39% | +8.39% |
Сравнение комиссий MSFO и TLTW
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и TLTW
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности TLTW в 11.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.76% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and TLTW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs TLTW's -18.61%.
On 1-year performance, TLTW leads with 10.46% vs -4.82% for MSFO. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TLTW has performed better with a 10.46% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 11.76% for TLTW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор