PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.


MSFO

1 день
1.17%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-10.69%
С начала года
-14.86%
1 год
-16.63%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и HDV


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-14.86%15.69%10.34%18.74%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
18.49%11.90%14.16%2.67%

Correlation

The correlation between MSFO and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

-0.01

The correlation between MSFO and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

MSFO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 44
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.38

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

4.49

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

12.27

-13.34

MSFO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и HDV

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-37.04%

+7.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.65%

-5.18%

-24.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.98%

0.00%

-21.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-3.07%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

1.89%

+13.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и HDV

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.12%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.05%

8.63%

+12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

10.72%

+12.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

12.95%

+7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

15.77%

+4.46%

Сравнение комиссий MSFO и HDV

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и HDV

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, что больше доходности HDV в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
42.89%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.03%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 23.14% vs -16.63% for MSFO. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 23.14% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 3.11% for HDV.

MSFO is categorized as Options Trading, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор