PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFO is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 20.35% for HDV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 12.69%.

MSFO

1 день
-2.81%
1 месяц
2.02%
С начала года
-9.19%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-4.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и HDV

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-9.19%15.69%10.34%18.38%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.81%

Correlation

The correlation between MSFO and HDV is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

-0.03

The correlation between MSFO and HDV shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

MSFO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 77
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
2.10

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
3.11

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.95

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

11.02

-11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFOHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

2.10

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MSFO и HDV

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-37.04%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-5.18%

-24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.79%

-2.54%

-14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.09%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.16%

1.85%

+11.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и HDV

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

3.19%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.23%

7.56%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.51%

9.73%

+11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

12.82%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

15.73%

+4.05%

Сравнение комиссий MSFO и HDV

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и HDV

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		38.67%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and HDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.28%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 20.35% vs -4.82% for MSFO. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 20.35% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 2.91% for HDV.

MSFO is categorized as Options Trading, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор