PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.


MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и HDV


2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-18.98%15.69%10.34%18.74%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
14.07%11.90%14.16%2.67%

Correlation

The correlation between MSFO and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

-0.03

The correlation between MSFO and HDV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

MSFO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

4.09

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

11.19

-12.47

MSFO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и HDV

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-37.04%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-5.18%

-24.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-1.35%

-24.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.08%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

1.89%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и HDV

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

3.64%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.61%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

9.93%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

12.81%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

15.73%

+4.24%

Сравнение комиссий MSFO и HDV

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и HDV

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности HDV в 2.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
46.39%33.91%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSFO and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.49%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs -18.05% for MSFO. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 2.90% for HDV.

MSFO is categorized as Options Trading, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор