Сравнение MSFO с HDV
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. MSFO is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 21.06% for HDV. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%.
MSFO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -18.98%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -18.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 14.07%
- 6 месяцев
- 14.08%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MSFO и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -18.98% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 14.07% | 11.90% | 14.16% | 2.67% |
Correlation
The correlation between MSFO and HDV is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between MSFO and HDV shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. HDV — Ранг доходности на риск
MSFO
HDV
Сравнение MSFO c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 4.09 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.19 | -12.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и HDV
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -37.04% | +7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -5.18% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.76% | -1.35% | -24.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -3.08% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 1.89% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и HDV
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 3.64% | +5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 7.61% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.40% | 9.93% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 12.81% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 15.73% | +4.24% |
Сравнение комиссий MSFO и HDV
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и HDV
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности HDV в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 46.39% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and HDV have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.49%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, HDV leads with 21.06% vs -18.05% for MSFO. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDV has performed better with a 21.06% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 2.90% for HDV.
MSFO is categorized as Options Trading, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.08% for HDV.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор