Сравнение MSFO с CHPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY).
MSFO и CHPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CHPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 2 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CHPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 26.50% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 12.50% | 62.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 12.50%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 12.50%
- 6 месяцев
- 22.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и CHPY
И MSFO, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
MSFO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSFO
CHPY
Сравнение MSFO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.59 | -2.20 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и CHPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CHPY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, что больше доходности CHPY в 39.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 39.01% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CHPY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CHPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -12.17% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -4.98% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -2.16% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CHPY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 32.72% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 32.72% | -13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 32.72% | -13.59% |