PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с CHPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с CHPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 134.57% for CHPY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и CHPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.68%.

MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPY

1 день
-6.97%
1 месяц
10.89%
С начала года
82.68%
6 месяцев
81.99%
1 год
134.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и CHPY

2026 (YTD)2025
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-18.98%23.63%
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		82.68%56.76%

Correlation

The correlation between MSFO and CHPY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с CHPY:
CHPY с SOXYCHPY с GPTYCHPY с SMHCHPY с QQQICHPY с ULTYCHPY с SOXXCHPY с NVYY

Доходность на риск

MSFO vs. CHPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CHPY
Ранг доходности на риск CHPY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c CHPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOCHPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
4.16

-4.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
4.30

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.64

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

11.13

-11.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

39.19

-40.47

MSFO vs. CHPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CHPY равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и CHPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и CHPY

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CHPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOCHPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-12.19%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-12.17%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-6.97%

-18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-2.14%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

3.45%

+10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и CHPY

Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 9.49%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.72%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOCHPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

19.72%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

27.95%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

32.57%

-10.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

36.37%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

36.37%

-16.40%

Сравнение комиссий MSFO и CHPY

И MSFO, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и CHPY

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, что больше доходности CHPY в 29.64%

ПозицияTTM202520242023
CHPY
YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF		29.64%28.19%0.00%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		46.39%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and CHPY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPY has higher volatility (19.72%) compared to MSFO (9.49%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs CHPY's -12.19%.

On 1-year performance, CHPY leads with 134.57% vs -18.05% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 9.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 134.57% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 29.64% for CHPY.

MSFO is categorized as Options Trading, while CHPY is Derivative Income.

CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и CHPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор