Сравнение MSFO с CHPY
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 149.72% for CHPY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 26.50% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 62.91% |
Correlation
The correlation between MSFO and CHPY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. CHPY — Ранг доходности на риск
MSFO
CHPY
Сравнение MSFO c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.81 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 12.38 | -12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 47.28 | -47.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 5.47 | -5.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 4.83 | -4.22 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CHPY
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -12.17% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -12.17% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | 0.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -1.98% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 3.18% | +9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) составляет 8.28%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что MSFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 11.23% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 22.33% | -3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 27.59% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 33.17% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 33.17% | -13.39% |
Сравнение комиссий MSFO и CHPY
И MSFO, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CHPY
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности CHPY в 28.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and CHPY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.23%) compared to MSFO (8.28%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 149.72% vs -4.82% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSFO has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 149.72% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 28.40% for CHPY.
MSFO is categorized as Options Trading, while CHPY is Derivative Income.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор