Сравнение MSFO с CBOX
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.82M | $8.50M | $7.10M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 8.58% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between MSFO and CBOX is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. CBOX — Ранг доходности на риск
MSFO
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MSFO c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CBOX
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -2.90% | -26.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -2.20% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -1.50% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 7.67% | +20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 7.67% | +14.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 7.67% | +14.32% |
Сравнение комиссий MSFO и CBOX
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CBOX
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and CBOX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: YieldMax and Calamos. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор